Cela signifie qu’une position peut être affectée par le risque de liquidation en fonction du mark price, même si le dernier prix diffère brièvement.

Sur OKX, le P&L non réalisé pour les X-Perps est calculé à partir du mark price, et non du dernier prix tradé. Le mark price est également utilisé dans les mécanismes de liquidation. Cela signifie que les pertes non réalisées ne sont pas uniquement indicatives — elles affectent directement le risque de votre position. Si les pertes non réalisées augmentent et que le mark price se rapproche de votre prix de liquidation, votre marge de sécurité peut diminuer.

Mark price : en cas de fluctuations extrêmes des cours, OKX utilise le mark price comme référence pour éviter les liquidations dues à une transaction anormale isolée. Exigence de marge de maintenance échelonnée : OKX applique un mécanisme d'exigence de marge de maintenance échelonnée. Pour les utilisateurs avec des positions plus importantes, l'exigence de marge de maintenance sera plus élevée et le levier maximum sera plus faible.

Les X-Perps sont des produits complexes qui impliquent des mécanismes supplémentaires, notamment : les exigences de marge les taux de financement le risque de liquidation le mark price et les contrôles du risque le règlement du contrat à l’expiration (60 mois) Étant donné ces mécanismes, les gains et les pertes peuvent évoluer rapidement. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement du produit avant d’ouvrir une position.Qu’est-ce que l’évaluation d’adéquation ?

Pour simplifier, il s'agit de ce que vous recevez (ou payez en cas de résultat négatif) lorsque vous vendez l'instrument dont la date est la plus éloignée et que vous achetez l'instrument dont la date est la plus proche.Assignation du prix de l'étape Dans Nitro Spreads, les prix des étapes exécutées sont automatiquement calculés en fonction du prix de l'écart que vous avez tradé et des mark prices de chaque étape.

USDT-based perpetual and expiry futures: Cash delta = Contract size × Multiplier × Mark price × USDT to USD price × Position size USDC-based perpetual and expiry futures: Cash delta = Contract size × Multiplier × Mark price × USDC to USD price × Position size Other crypto-based perpetual and expiry futures: Cash delta = [1 / (Mark price × (1 + 0.01%))] × Contract size × Multiplier × The crypto’s USD-equivalent price Options: Cash delta = Cash delta contract × Contract size × Multiplier × Mark price

Parmi les indicateurs de risque pouvant déclencher ces interruptions de fonctionnalités : anomalies de mark price, prix / quantités d’offres d’achat / de vente inhabituels, etc. les cas échéants, les options positives ne sont plus comptabilisées en tant que sûretés, et ce pour tous les utilisateurs de MP. Cependant, il est toujours possible d’effectuer des transferts, mais avec des limites de transfert max calculées sans tenir compte des valeurs d'option.

L'ajustement des composantes peut entraîner une fluctuation du mark price, ce qui affecte la marge de l'instrument correspondant et les marchés de trading des contrats. Nous recommandons aux utilisateur(trice)s de prendre les mesures nécessaires avant tout ajustement, telles que la réduction des positions, l'ajout d'une marge, l'abaissement de l'effet de levier ou même la clôture des positions, afin d'éviter tout risque potentiel lié à la volatilité du marché.

Lorsque les actifs de la position sont de 9,99 ETH et que le passif de la position est de 10 872,4 USDC, le mark price de l'ETH est de 1 091,43 et le P&L est de 0,0283 ETH.

L'ajustement des composantes peut entraîner une fluctuation du mark price, ce qui affecte la marge de l'instrument correspondant et les marchés de trading des contrats. Nous recommandons aux utilisateur(trice)s de prendre les mesures nécessaires avant tout ajustement, telles que la réduction des positions, l'ajout d'une marge, l'abaissement de l'effet de levier ou même la clôture des positions, afin d'éviter tout risque potentiel lié à la volatilité.

Les ajustements de composants peuvent faire fluctuer le mark price d'un indice, affectant la marge de l'instrument correspondant et les marchés de trading de contrats. Nous recommandons aux utilisateurs et aux utilisatrices de prendre les mesures nécessaires avant d'effectuer un ajustement, telles que la réduction des positions, l'ajout d'une marge, l'abaissement de l'effet de levier ou même la clôture des positions, afin d'éviter les risques potentiels liés à la volatilité du marché.

Nous fournissons un mark price combiné et indicatif de toutes les étapes de votre demande de prix. Il ne s'agit que d'une référence destinée à vous aider à sélectionner la meilleure cotation de maker disponible.

Frais de liquidation forcée = Min(Taux de frais de taker de l'utilisateur × Multiplicateur de contrat × Taille du contrat × Nombre de contrats, 7 % × mark price × Multiplicateur de contrat × Taille du contrat × Nombre de contrats) Les trades combinés d'options sur RFQ peuvent bénéficier d'une réduction des frais allant jusqu'à 50 % ! Pour chaque actif sous-jacent, des frais de trading sont facturés sur les étapes (legs) du côté (achat ou vente) dont le notionnel est le plus élevé.

L'ajustement des composantes peut entraîner une fluctuation du mark price, ce qui affecte la marge de l'instrument correspondant et les marchés de trading des contrats.